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研究报告:国信证券-期权数据日报-160301

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-03-02 08:42:25
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 523 KB 分享者: tan****yu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        今日50ETF  期权共计成交249781  张,较昨日增加29.85%,整体P/C  比0.93;未平仓合约533253  张,较昨日增加25664  张,成交金额共计1.72  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF  今日下跌0.97%,当前价格为1.937;当前基金份额为133.47  亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均上涨1.54%,其中认购合约平均下跌5.93%,认沽合约平均上涨9.02%。
        波动率小结
        标的50ETF  价格近20  交易日历史波动率为35.53%。认购合约平均隐含波动率26.43%,较昨天减少48bps;认沽合约平均隐含波动率41.56%,较昨天增加268bps(取行权价最接近收盘价的4  只合约)。
        

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