1-大小盘指数风格:过去5个交易日,上证50VS创业板、中证100VS中证500,“小盘”风格指数“最近20个交易日涨跌幅”相对“大盘”风格指数中,“创业板”指数“最近20个交易日涨跌幅”水平相对“上证50”指数,日均领先3.89%,前值8.05%,“中证500”指数“最近20个交易日涨跌幅”水平相对“中证100”指数,日均领先2.55,前值1.51%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
2-市场情绪:过去5个交易日,沪市日均成交量215.8006亿股,日均成交金额2256.551亿元;相对之前一个期间的成交水平(日均成交量180.5051亿股,日均成交金额1861.166亿元)上行。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)过去5个交易日,日均余额宝情绪指数1595.01点,相对之前一个期间的1308.00点,出现上升,散户投资情绪上升。过去5个交易日,沪股通净买入-0.8879亿元,相对之前一个期间的-2.1560亿元,出现回升,外围投资者情绪回升。
3-行业比较:截止至本周四,相对2015年2月2日的市盈率水平,估值跌幅前5位是,非银金融(-64.57%)、交通运输(-15.69%)、公用事业(-9.96%)、传媒(-9.27%)、电气设备(-7.57%)。相对2015年2月2日的市净率水平,估值跌幅前5位是,非银金融(-44.55%)、银行(-19.30%)、黑色金属(-17.81%)、建筑装饰(-17.39%)、公用事业(-17.37%)。相对2015年2月2日的市值水平,跌幅前5位是,采掘(-26.01%)、非银金融(-21.37%)、国防军工(-8.15%)、银行(-7.96%)、黑色金属(-5.11%)。
4-市场信用扩张水平:截止至本周四,转融资期末余额150.76亿元,前值153.06亿元,融资余额8734.19亿元,前值8827.21亿元;转融券期末余额0.90亿元,前值0.84亿元,融券余额21.25亿元,前值21.69亿元。截止至本周三,两融的市场平均担保比例估算为314.17%,前值308.30%,证券市值占比两融担保的比例为91.41%,前值91.09%,于市场方向性选择关键点位90%上方。
5-资金价格:截止至本周五,1个月期SHIBOR利率2.7850%,较上周五2.8390%下行;1年期SHIBOR利率3.1920%,较上周五3.2340%下行。截止至本周四,1年期国债到期收益率2.2834%,较上周四2.2718%上行;5年期国债到期收益率2.6651%,较上周四2.7053%下行。
6-外围市场环境:截止至本周四收盘,恒生AH股溢价指数137.44;恒生指数18888.75点,5日涨跌幅-2.45%。截止至本周四收盘,道琼斯指数16697.29点,5日涨跌幅1.73%;日经225指数16140.34点,5日涨跌幅-0.35%;富时100指数6012.81点,5日涨跌幅0.68%;CAC40指数4248.45点,5日涨跌幅0.20%;DAX指数9331.48点,5日涨跌幅-1.40%。