上周A股市场展开调整。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】125只永续指数型分级基金跟踪的76个不同类型的指数多数下跌,平均周跌幅为-4.89%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
永续指数型B份额周平均跌幅高于市场指数,125只B份额平均跌幅为-7.99%。其中,跟踪大盘风格指数的B份额跌幅较小。从成交量来看,B份额周合计成交额为195.62亿元,比前周增加了30.86亿元,为上证综合指数成交额的1.72%。其中,中小盘风格B份额成交额较大。B份额的溢价率比前周上升了4.14%,平均溢价率为4.01%。跟踪中小盘风格指数的B份额平均溢价率较高。B份额的净值杠杆平均为2.68倍,比前周上升了0.23倍;价格杠杆平均为2.51倍,比前周上升了0.09倍。
上周123只永续指数型A份额平均跌幅为-0.53%,跟踪大盘风格指数的A份额跌幅较小。从成交量来看,A份额周合计成交额为68.43亿元,比前周上涨16.58亿元。大盘风格A份额成交额较大。上周A份额的平均隐含收益率比前周上升了0.0385%,平均隐含收益率为5.1817%。跟踪大盘风格指数的A份额平均隐含收益率较高。
定期折算:近1月内2只A份额进行定期折算:2016年3月11日申万菱信申万证券行业A;2016年3月14日南方新兴消费收益。
不定期折算:截止2016年02月26日,19只B份额的母基金净值距离下折阀值小于10%。其中,证券B端为-1.69%;金融地B为-4.21%;鹏华中证传媒B为-4.51%;国投瑞银瑞泽中证创业成长B为-5.21%;国泰国证食品饮料B为-5.33%;招商沪深300地产B为-5.79%;一带一B为-7.30%;招商中证证券公司B为-7.43%;煤炭B级为-7.93%;泰信基本面400B为-8.08%;信诚中证800医药B为-8.37%;带路B为-8.50%;环保B端为-8.53%;国富中证100B为-8.61%;酒B为-8.76%;富国中证移动互联网B 为-9.03%;银行股B为-9.17%;招商沪深300高贝塔B为-9.26%;鹏华中证国防B为-9.93%。