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研究报告:国信证券-期权数据日报-160203

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-02-03 10:55:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 620 KB 分享者: qi****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        今日50ETF期权共计成交175683张,较昨日减少19.00%,整体P/C比0.64;未平仓合约535172张,较昨日增加8246张,成交金额共计1.25亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF今日下跌1.67%,当前价格为1.942;当前基金份额为134.27亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均下跌9.19%,其中认购合约平均下跌22.05%,认沽合约平均上涨3.68%。
        波动率小结
        标的50ETF价格近20交易日历史波动率为44.06%。认购合约平均隐含波动率33.89%,较昨天减少129bps;认沽合约平均隐含波动率45.16%,较昨天减少209bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。
        

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