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研究报告:招商证券-事件驱动周报2016年第5周:年报提前和调研组合本周有所调整-160130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-02-02 16:55:19
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 911 KB 分享者: lxw****10 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周各策略表现:    
        年报披露时间大幅提前策略本周收益率为-4.93%,中证500指数收益率为-8.55%,本周累计超额收益率为3.62%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年报披露时间大幅提前策略今年的累计绝对收益为-23.62%,累计超额收益为4.56%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为-8.18%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)本周收益率为-7.31%,85%的中证500指数收益率为-7.26%,本周累计超额收益率为0.01%。  
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013年1月以来的累计绝对收益为243.29%,年化绝对收益为44.95%,年化夏普比率为1.3872,绝对收益的最大回撤为-43.01%。新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)2013年1月以来相对85%的中证500指数的累计超额收益为64.96%,年化超额收益为17.43%,年化信息比率为1.0626,超额收益的最大回撤为-13.97%。  
        本周各策略交易情况:  年报披露时间大幅提前策略今年1月4日开盘买入19只股票,并持有至2月29日收盘。  新版调研策略本周共买入2只股票,累计买入金额371.38万元。本周共卖出6只股票,累计卖出金额975.31万元。本周末共持有16只股票,持仓市值2525.72万元。本周末剩余资金983.33万元,总市值3509.05万元,仓位71.98%,可用等效数量3.00。

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