多因子模型—指数增强组合。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】海通多因子模型自2010  年以来已跟踪近6  年时间，期间一直具有良好表现。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）每周我们会不断对因子模型进行跟踪以及改进，并及时与大家分享最新成果。以三个具有一定代表性的指数增强组合为示例，展示每月运行情况。1  月沪深300  增强组合A、沪深300  增强组合B  及中证500  增强组合的收益率分别为-12.49%、-11.98%和-13.75%，对应其基准指数的超额收益分别为-2.59%、-2.08%和0.65%。
        大类因子最新表现—风格类因子突出重围。我们挑选了因子库中具有一定代表性、投资者通常也较为关心的几个因子，将其分为财务、技术以及风格类，上周三类因子的多空等权收益率分别为-2.58%、-0.55%和2.44%。