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研究报告:国信证券-期权数据日报20160111-160112

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-01-12 11:39:00
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 535 KB 分享者: har****112 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        今日50ETF期权共计成交267854张,较昨日减少18.25%,整体P/C比0.83;未平仓合约526169张,较昨日增加33782张,成交金额共计2.38亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF今日下跌4.24%,当前价格为2.125;当前基金份额为126.38亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均下跌3.50%,其中认购合约平均下跌33.51%,认沽合约平均上涨26.52%。
        波动率小结
        标的50ETF价格近20交易日历史波动率为37.62%。认购合约平均隐含波动率38.32%,较昨天增加283bps;认沽合约平均隐含波动率39.79%,较昨天增加155bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。
        

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