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研究报告:招商证券-事件驱动周报2016年第2周:年报提前和调研组合本周抗跌-160109

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-01-11 15:21:24
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 762 KB 分享者: dic****ee 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        本周各策略表现:  
        年报披露时间大幅提前策略本周收益率为-11.12%,中证500指数收益率为-13.73%,本周累计超额收益率为2.61%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】年报披露时间大幅提前策略今年的累计绝对收益为-11.12%,累计超额收益为2.61%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)  新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为-15.24%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)本周收益率为-10.96%,85%的中证500指数收益率为-11.72%,本周累计超额收益率为0.66%。  
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013年1月以来的累计绝对收益为305.47%,年化绝对收益为50.92%,年化夏普比率为1.6196,绝对收益的最大回撤为-43.01%。新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500沪市ETF)2013年1月以来相对85%的中证500指数的累计超额收益为70.49%,年化超额收益为18.81%,年化信息比率为1.1593,超额收益的最大回撤为-13.97%。  本周各策略交易情况:  年报披露时间大幅提前策略今年1月4日开盘买入19只股票,并持有至2月29日收盘。  
        假设初始资金为1000万,新版调研策略本周共买入5只股票,累计买入金额492.11万元。本周共卖出2只股票,累计卖出金额1034.55万元。本周末共持有16只股票,持仓市值2866.19万元。本周末剩余资金1280.61万元,总市值4146.80万元,仓位69.12%,可用等效数量2.50。

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