量化模型1号选股模型历史绩效
国信金工-量化模型1号自2013年在Wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月度胜率为81.82%,季度胜率90.91%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为12.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
组合本周表现:落后市场0.04%
本周(截止到2015年12月31日)组合获得超额收益-0.04%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为-2.83%,沪深300指数涨幅为-2.79%。组合的超额收益为-0.04%,本周只有四个交易日,只有1天落后标的指数。日胜率为75%。四个交易日超额收益分别为:0.01%、0.00%、0.14%、-0.19%。
本期模拟组合绝对收益为12.59%,超额收益为7.02%
截止到周未,模拟组合总体收益为12.59%,跟踪标的指数沪深300收益为5.57%,超额收益为7.02%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
模拟组合月度收益情况
截止到2015年12月31日模拟组合在今年以来获取30.35%的超额收益率。从月度来看只有8月份落后于沪深300指数1.07%。其中每月超额收益率分别为:3.20%、0.38%、1.19%、1.02%、5.06%、2.97%、0.25%、-1.07%、2.94%、3.59%、4.25%、2.44%。目前运行情况总体基本正常。未出现异常偏离状况。从该选股组合策略历史数据来看,模拟组合今年表现较好,好于历史均值。
量化模型1号策略量化绩效评价
从(09年1月7日)第一期到最新一期(15年12月31日)共进行了85次换仓。组合累计获得了428.34%,沪深300指数同期累计收益率为98.14%,组合超额收益为330.19%。年均IR值在2.16。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。