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研究报告:中原证券-量化投资周报:超跌反弹策略完美收官(累积收益70%,回撤仅6.3%)-160104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2016-01-06 08:25:04
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 张川,张青
研报出处: 中原证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 390 KB 分享者: dyc****yc 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        1.  基于全部A  股超跌反弹策略量化投资组合
        本产品以全部A  股为基础股票池,基于相对超跌反弹策略,采用数量化投资方法构建,以捕捉个股的短线反弹机会。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        在每日收盘后对基础股票池进行筛选,判断是否有个股发生交易信号。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        对于选中的股票,于第二天以开盘价等权重配置入场;若无选中股票,则第二天空仓。
        卖出准则:单只个股自进场之后,固定持有5  个交易日,到期无条件调出。
        截止上周末,超跌反弹策略完美收官,2015  年全年累积收益70%,最大回撤仅6.31%,与沪深300  指数的相关性为0.4。
        风险提示:
        本组合完全基于量化模型构建,历史业绩并不能保证未来同样获取较高收益。
        

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