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股票名称: | 股票代码: | 分享时间:2009-04-07 15:09:21 |
研报栏目: 期货研究 | 研报类型: ![]() | 研报作者: 杨向阳,杨晔 |
研报出处: 招商证券 | 研报页数: | 推荐评级: 无 |
研报大小: 315 KB | 分享者: ir****t | 我要报错 |
一周市场表现:本周基础股票市场延续前期的反弹势头,上证综指成功突破前期反弹高点2402.81点,一周上涨1.91%,收于2425.29点,沪深300指数和深证成指则分别上涨2.86%和2.79%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】在交易的15只权证6涨9跌,权证整体表现不如标的正股。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)除即将于4月10日开始停止交易的武钢CWB1外其余权证的涨跌幅均较小,均在5%以内。其中,武钢CWB1本周下跌43.83%,其对应正股则上涨12.96%;其余14只权证本周平均下跌-0.16%,而其对应的标的正股则平均上涨2.21%,权证整体表现不如标的正股。
权证成交情况:本周权证市场成交量大幅萎缩。一周总成交金额为1229亿元,较上周减少26%,总成交量491.98亿份。权证日均换手率下降至154%,其中,阿胶EJC1和康美CWB1两只医药类权证在正股强势带动下,本周日均换手率同比大幅上升50%以上,而国安GAC1、石化CWB1和宝钢CWB1成交活跃度大幅下降。
权证估值状况:截止本周五,认购权证整体隐含波动率与历史波动率比值有所下降,平均值降至3.46倍。其中,武钢CWB1和阿胶EJC1的波动率比值分别下降39%和18%,而江铜CWB1的波动率比值大幅上升32%。从绝对值上看,目前康美CWB1和深高CWB1的波动率比值最大,分别达到7.05和6.12倍,中远CWB1和赣粤CWB1的波动率比值也均超过4倍而江铜CWB1的波动率比值仅为0.58倍。本周权证平均溢价率降低至100%,平均实际杠杆倍数则上升至0.84倍。
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