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研究报告:国信证券-期权数据日报-151208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-12-08 14:07:45
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 628 KB 分享者: hel****125 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      期权合约持仓及成交量
        今日50ETF期权共计成交184110张,较昨日减少34.55%,整体P/C比0.81;未平仓合约587897张,较昨日增加12463张,成交金额共计1.62亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF今日下跌0.33%,当前价格为2.390;当前基金份额为126.19亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均下跌7.97%,其中认购合约平均下跌10.98%,认沽合约平均下跌4.95%。
        波动率小结
        标的50ETF价格近20交易日历史波动率为27.55%。认购合约平均隐含波动率28.85%,较昨天增加84bps;认沽合约平均隐含波动率35.64%,较昨天增加147bps(取行权价最接近收盘价的4只合约)。
        

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