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研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:本周组合超额收益0.72%-151208

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-12-08 14:01:22
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱
研报出处: 国信证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 708 KB 分享者: my****m 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        量化模型1号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1号自2013年在wind组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月度胜率为81.82%,季度胜率90.91%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为12.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        组合本周表现:跑赢市场0.72%
        本周(截止到2015年12月4日)组合获得超额收益0.72%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为4.11%,沪深300指数涨幅为3.39%。组合的超额收益为0.72%,只有1天落后标的指数。日胜率为80%。五个交易日超额收益分别为:0.24%、0.12%、-0.51%、0.61%、0.22%。
        本期模拟组合绝对收益为8.95%,超额收益为4.89%
        截止到周末,模拟组合总体收益为8.95%,跟踪标的指数沪深300收益为4.06%,超额收益为4.89%。如图3所示,本期模拟组合从调仓到现在表现良好。
        模拟组合月度收益情况
        截止到2015年12月4日模拟组合在今年以来获取27.46%的超额收益率。从月度来看只有8月份落后于沪深300指数1.07%。其中每月超额收益率分别为:3.20%、0.38%、1.19%、1.02%、5.06%、2.97%、0.25%、-1.07%、2.94%、3.59%、4.25%、0.48%。从该选股组合策略历史数据来看,模拟组合今年表现较好,好于历史均值。
        量化模型1号策略量化绩效评价
        从(09年1月7日)第一期到最新一期(15年12月4日)共进行了85次换仓。组合累计获得了511.24%,沪深300指数同期累计收益率为195.31%,组合超额收益为315.93%。年均IR值在2.16。总体来说在市场上涨过程中获取超额收益能力较强。胜率也较高。
        

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