债市综述:昨日披露PMI 数据持续低迷,财新反弹基本可忽略不计,经济下行压力空前,全年无力实现7%增长。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】而外部看,虽然美国ISM 制造业异常低迷,但美元指数稳中有升,一致性加息预期不改。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)人民币被IMF宣布纳入SDR 后首个交易日,人民币在岸、离岸汇率走贬,债券市场略有分化,国债窄幅整理,政策银行债、信用债延续下降格局。
资金利率及汇率:央行11 月积极运用SLF、MLF、PSL 等流动性工具组合调节流动性供给,周二扩大公开市场操作,确保年底流动性供给充足。
12 月1 日,美元兑人民币在岸即期汇率收报6.3986 元,涨5 个基点。美元兑人民币中间价报6.3973 元,涨11 个基点。离岸市场上,人民币对美元即期汇率开于6.4251,临近10 点钟,人民币开始走贬,跌至6.4426 附近,随后开始震荡,基本稳定于6.43 至6.44 之间,尾盘报于6.44 附近。
利率债:国债整理,政策银行债下行为主。国债1 年期品种持平,3 年期下行3.5bp,5 年期、7 年期和10 年期以上行为主,但幅度不大。国开金融债方面,1 年期下行2.7bp,3 年期下行0.4bp,5 上行1.7bp,7、10 年期均下行0.5bp;非国开金融1 年期下行2.5bp,3 年期下行1.7bp,5 年期上行1.6bp,7、10 年期下行0.5bp 和4.2bp。
信用债:整体下行。中短票收益率全线下行,1、3 年期分别下行0.9bp、3.3bp,5 年期下行幅度最大为4.6bp。具体来看,除10 年期外,铁道债、城投债、企业债下行,产业债、公司债全线下行、中票曲线收益率多数下行,短融、超短融5M 和7M 品种下行,其他期限调整为主。
国债期货:移仓换季结束。10 年期国债期货主力合约T1512 收盘报99.25元,跌0.075 元或0.08%,成交78 手。此外,国债期货T1603 合约报98.75元,跌0.285 元或0.29%,成交16350 手;国债期货T1606 合约报98.67元,跌0.22 元或0.22%,成交99 手。5 年期国债期货主力合约TF1603 收报99.990 元人民币,较上日结算价跌0.18%,成交3.05 万手。
可转债:多数收涨。指数方面,中证转债涨0.32%,上证转债微涨0.36%,深证转债涨0.19%,格力转债涨3.15%,对应正股涨6.87%,歌尔转债跌0.19%、正股跌1.64%;14 宝钢EB 涨0.33%,标的股票新华保险涨1.32%,15 天集EB跌0.02%,标的正股天士力涨幅为0.61%;15 清控EB跌0.87%,正股国金证券跌1.23%;15 国盛EB 涨幅0.1%,标的股上海建工涨1.94%。