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研究报告:财富证券-期权市场跟踪周报:市场运行平稳,投资者情绪稳定-151130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-12-02 11:44:59
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 皮辉娟
研报出处: 财富证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 652 KB 分享者: la****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

投资要点
        本周(11  月23  日-11  月27  日)上证50ETF  运行平稳,指数变化不大,周五市场急跌5.27%,整周下跌5.39%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】本周的星期三(11月25  日),到期月份为11  月的,包括认购和认购两个方向的26组期权合约正式到期摘牌。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)这一周整个市场运行平稳,周成交量为1289791  张,日均成交量为257958  张,周成交额为87434.69万元,日均成交额17486.94  万元,日均持仓量为530897  张。
        价格:本周50ETF  的价格和预测价格F1、F2  的价差范围在合理值的范围内运动,运行平稳。
        数量:基于成交量和持仓量分别计算出的认沽认购比(PCR)的值在合理范围内,PCRvol  距离临界值较近,要注意一定的风险。
        波动率:VIX  的值平稳运行在均值以下,表明市场情绪并不悲观。
        总的来说,从价格、数量以及波动率三个维度的指标来看,三维指标(除周五PCRvol)的值均离临界值较远,市场整体运行平稳,虽然周五出现了5.3%的跌幅,但是不具备再次大跌的可能。
        目前的期权市场主要是机构投资者和做市商为主,更主要代表是机构的观点和判断,同时周五PCRvol  的值较大,与临界值相差不远,因此操作上也应适当谨慎。
        

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