今日观点:
认沽认购比较昨日明显下降,认购合约持仓占比开始回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约197,485张,较昨日减少了30.90%,其中认购合约共交易110,987张,认沽合约共交易86,498张,认沽认购比0.7794,较昨日明显回落。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交量最高合约为12月2.30认购合约及12月2.30认沽合约。今日未平仓认购合约增加了14,669张,其中十二月合约普遍增持,增持最多合约为12月2.35合约,共增持3,110张 ;未平仓认沽合约增加7,258张,其中12月实值合约普遍减持,平价及虚值合约普遍增持。目前未平仓认购合约共345,018张,未平仓认沽合约共220,412张。
ETF50日内宽幅震荡,认购合约多涨,认沽合约多跌。今天ETF50收盘价为2.339,涨0.010,涨幅0.43%。目前基金份额127.00亿,较昨日下降0.29%。认购合约除12月深虚合约外,普遍上涨,平均涨幅0.28%;认沽合约除明年6月合约整体上涨外,其余合约全部下跌,整体平均跌幅-3.77%。
期权合约隐含波动率整体较昨日变化不大,vix指数略有下降,认沽认购隐含波动率差距略有拉大;今日套利机会仍较少。今日认购合约平均隐含波动率为0.2878,较昨日下降了23.33bps,除6月合约平均隐含波动率略微升高外,其余合约平均隐含波动率均出现微小的下降;认沽合约平均隐含波动率0.3302,较昨日升高了12.81bps,其中当月、次月合约平均隐含波动率均较昨日略有下降,而季月、次季月合约则较昨日微有升高。从近月合约来看,vix指数较昨日略有下降,市场悲观情绪得到缓解。今日套利机会仍然较少,基本无年化收益高于5%的正向转换套利、反向转换套利及箱体套利的机会。滚动套利机会仅发生于1月与12月行权价为2.20的合约之间,最高年化收益11.05%,发生于上午9:32。