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研究报告:国信证券-期权数据日报-151130

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-12-01 16:18:28
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文
研报出处: 国信证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 532 KB 分享者: ms****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        今日50ETF  期权共计成交285777  张,较昨日减少20.14%,整体P/C  比1.00;未平仓合约543503  张,较昨日增加28400  张,成交金额共计2.07  亿元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF  今日上涨0.47%,当前价格为2.329;当前基金份额为127.37  亿份。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权合约平均上涨0.99%,其中认购合约平均上涨4.04%,认沽合约平均下跌2.07%。
        波动率小结
        标的50ETF  价格近20  交易日历史波动率为28.51%。认购合约平均隐含波动率28.98%,较昨天增加55bps;认沽合约平均隐含波动率32.79%,较昨天增加49bps(取行权价最接近收盘价的4  只合约)。
        

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