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研究报告:致富证券-期权交易日报:ETF50大涨5%,期权交易量激增-151104

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-11-05 13:24:57
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOC) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 1,018 KB 分享者: 涨****步 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        今日观点:
        期权合约成交量激增。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约182,975张,较昨日增加136.67%,其中认购合约共交易103,798张,认沽合约共交易79,177张,认沽认购比0.7628,较昨日继续下降。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交量最高合约仍为11月2.30认购合约及11月2.30认沽合约。今日未平仓认购合约减少了3,306张,其中十一月2.30合约减持6300张;未平仓认沽合约减少了3,119张,其中认沽合约减持主要集中于虚值及平价合约。目前未平仓认购合约共214,322张;未平仓认沽合约共150,568张。  
        大盘大涨,认购合约普遍猛涨,认沽合约集体大跌。今天ETF50收盘价为2.386,涨0.114,涨幅5.02%。目前基金份额132.25亿,较昨日回升0.19%。认购合约整体暴涨,平均涨幅为48.80%;认沽合约整体暴跌,平均跌幅为-28.65%。  
        期权合约平均隐含波动率仍维持低位;仅存在少量滚动套利机会。今日认购合约平均隐含波动率为0.1855,较昨日下降了361.2bps,其中各行权月合约平均隐含波动率均较昨日有一定程度的下降,以当月合约平均隐含波动率下降最为明显;认沽合约平均隐含波动率0.3243,较昨日回升了79.65bps,认沽合约隐含波动率整体较昨日基本持平。期权合约隐含波动率仍整体维持低位。根据实时抓取数据,今日不存在年化收益高于5%的正向转换套利、反向转换套利及箱体套利机会,今日滚动套利最高年化收益为26.54%,发生于下午2:51。
        

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