债基个数
截至2015 年三季度末,发行在外的二级债基共145 只(剔除了分级基金)。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】三季度新发行二级债基5 只,与二季度新发数相同。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三季度发行份额继续下降,约为16 亿,相比二季度减少约12 亿。
债基规模
截至2015 年三季度末,二级债基总资产和净资产分别为1479 亿和1175 亿,二季度末总资产和净资产分别为1530 亿和1134 亿。三季度较二季度总资产减少51 亿元,但净资产增加41 亿元,总资产和净资产走势出现分化。三季度140只老二级债基中43 只出现总资产规模增长,93 只总资产规模缩水,其余债基无数据或者规模不变。
杠杆率
2015 年三季度二级债基杠杆率为1.27 倍,较二季度的1.38 倍下降0.11 倍,延续从2014 年四季度开始的平均杠杆率下降趋势。二季度杠杆率最高的开放式二级债基是银华永利,杠杆率为2.43 倍,三季度降为1.45;三季度杠杆率最高的是汇添富双利,杠杆率为1.97。
申购赎回
15 年三季度二级债基大部分仍处于净赎回状态,140 只开放型老二级债基中有80 只出现净赎回,57 只出现净申购,其余无数据或无申购赎回。
基金净值增长率
15 年三季度二级债基单季平均净值增长率为-3.4%,较二季度下降约8.6%,降幅较大。预计是受股市异常波动影响,股票价格在三季度下跌明显,拖累了整体二级债基净值表现。
大类资产配臵
截至2015 年三季度,二级债基总资产为1479 亿。其中,债券总资产为1292亿,股票、银行存款与其他资产分别为92 亿、37 亿和58 亿。从占比来看,三季度债券占比为87.3%,股票占比6.2%,银行存款占比2.5%,其他资产占3.9%。相比二季度,三季度二级债基债券占比增加6.1 个百分点,股票减少约3.7 个百分点,银行存款减少约2.6 个百分,其他资产占比基本不变。
券种配臵
15 年三季度二级债基企业债(不含短融和中票,下同)占债券总资产比例47.9%,中票16.3%,可转债3.9%,金融债11.9%,短融15.6%,国债3.9%。
相比于二季度,国债、短融占比分别增加1.6、2.0 个百分点,提升明显;金融债占比下降2.1 个百分点;可转债、企业债、中票占比分别下降1.2、0.4、0.1个百分点。