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研究报告:致富证券-期权交易日报:大盘延续涨势,隐含波动率仍低迷-151015

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-10-16 09:37:42
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 303 KB 分享者: yu****6 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        今日观点:
        市场情绪向阳,认购合约持仓量大增。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约107,973张,较昨日增加9.63%,其中认购合约共交易60,332张,认沽合约共交易47,641张,认沽认购比0.7896。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交最活跃合约变回为10月2.20认购合约及10月2.20认沽合约。今日大盘下午拉涨,市场情绪也由之前的谨慎偏悲观转为偏乐观。今日未平仓认购合约增加7,245张,增量较本周前几日明显增加;未平仓认沽合约增加165张,  增量较本周前几日明显下降。目前未平仓认购合约共  186,531张,未平仓认沽合约共145,525张。
        ETF50趁势上涨,认购普涨,认沽全跌。今天ETF50收盘价为2.304  ,涨0.046,涨幅2.04%。目前基金份额133.51亿,较昨日基本持平。认购合约普遍上涨,平均涨幅为10.95%。认沽合约普遍下跌,平均跌幅为-19.18%。  
        期权合约隐含波动率低迷  ,仍以滚动套利为主。今日认购合约平均隐含波动率为0.2402,较昨日回落了289.14bps,其中各行权月合约平均隐含波动率均较昨日有一定程度的下降;认沽合约平均隐含波动率0.3305,较昨日下降了111.4bps,其中各行权月合约平均隐含波动率均较昨日有所下降,当月合约平均隐含波动率下降较为明显。期权合约隐含波动率仍在低位徘徊。今日全天基本无年化收益大于5%的正向转换套利、反向转换套利及箱体套利机会。根据实时抓取数据,今天仅存滚动套利机会,其中以10月、11月2.05合约进行交易的滚动套利机会,最高年化收益18.75%,发生于上午10:17;以10月、11月2.10合约进行交易的滚动套利机会,最高年化收益12.44%,发生时间下午1:00。
        

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