今日观点:
大盘小幅回调,市场情绪仍较为谨慎。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日全天共成交期权合约98,488张,较昨日增加12.33%,其中认购合约共交易51,119张,认沽合约共交易47,369张,认沽认购比0.9664,继续回升。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)成交最活跃合约变为10月2.35认购合约及10月2.30认沽合约。虽然之前大盘连涨三日,但市场情绪始终较为谨慎。今日期权合约持仓量仍保持大量增加,其中未平仓认购合约增加2,056张,未平仓认沽合约增加6,733张, 认沽合约持仓量增速始终未减。目前未平仓认购合约共 179,286张,未平仓认沽合约共145,360张。
ETF50小幅回落,认购普跌,认沽普涨。今天ETF50收盘价为2.258,跌-0.021,跌幅-0.929%。目前基金份额133.53亿,较昨日增加0.38%。认购合约普遍下跌,平均跌幅为-8.91%。除十月虚值合约普遍下跌外,认沽合约整体以上涨为主,平均涨幅为3.36%。 ?期权合约隐含波动率整体回落,目前隐含波动率仍以窄幅震荡为主,市场套利机会相对较少。今日认购合约平均隐含波动率为0.2692,较昨日回落了54.40bps,除当月合约平均隐含波动率较昨日明显下降外,其余各行权月合约平均隐含波动率均较昨日基本持平;认沽合约平均隐含波动率0.3416,较昨日下降了171.6bps,其中各行权月合约平均隐含波动率均较昨日有所下降,当月合约平均隐含波动率下降较为明显。目前期权合约隐含波动率在历史低位保持窄幅震荡,可以尝试对次月合约做多波动率。目前期权市场套利机会明显收窄,全天基本无年化收益大于5%的正向转换套利、反向转换套利及箱体套利机会。根据实时抓取数据,今天仅存在以10月、11月2.05合约进行交易的滚动套利机会,最高年化收益15.97%,发生于下午2:19。