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研究报告:国信证券-期权数据日报-151014

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-10-15 08:17:36
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 林晓明
研报出处: 国信证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 523 KB 分享者: x****3 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        期权合约持仓及成交量
        2015  年10  月13  日,今日50ETF  期权共计成交87677  张,较昨日减少50.46%,整体P/C  比0.83;未平仓合约311670  张,较昨日增加9915  张,成交金额共计6021.05  万元。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        今日涨跌情况
        标的50ETF  今日下跌0.39%,当前价格为2.279;当前基金份额为133.02  亿份,较前日减少了0.00%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)期权平均下跌2.17%,其中认购合约平均下跌4.49%,认沽合约平均上涨0.16%。
        波动率小结
        标的价格近20  交易日历史波动率为27.73%。认购合约平均隐含波动率28.63%,较昨天增加69bps;认沽合约平均隐含波动率26.82%,较昨天减少185bps(取行权价最接近收盘价的4  只合约)。
        

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