扫一扫,慧博手机终端下载!
位置:首页 >> 金融工程

研究报告:国信证券-量化模型1号选股周报:国信量化1号连续两周跑赢沪深300-151008

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-10-09 16:44:23
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 黄志文,吴子昱
研报出处: 国信证券 研报页数: 14 页 推荐评级:
研报大小: 873 KB 分享者: ar****l 我要报错
如需数据加工服务,数据接口服务,请联系客服电话: 400-806-1866

【研究报告内容摘要】

        国信金工-量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在wind  组合管理公开跟踪以来,平均年化超额收益为13.67%,月度胜率为81.82%,季度胜率90.91%,年度胜率100%,超额收益最大回撤为12.22%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        国信金工-量化模型1  号选股组合本周表现:跑输市场0.52%
        本周(截止到2015  年9  月30  日)组合获得超额收益。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)模拟组合绝对收益为0.22%,沪深300  指数涨幅为-0.90%。组合的超额收益为1.11%,有2  天跑赢标的指数。日胜率为67%。三个交易日超额收益分别为:0.94%、0.3%、-0.12%。
        本期模拟组合总体收益为-0.32%,超额收益为4.41%
        截止到2015  年9  月30  日模拟组合15  年9  月份初建仓至今交易时间内模拟组合涨幅为-0.32%,沪深300  指数涨为-4.73%,超额收益为4.41%。其中9  月份模拟组合涨幅为-0.32%,沪深300  指数涨为-4.73%,超额收益为4.41%。从该选股策略历史数据来看,模拟组合近期表现良好。本周周三跑输-0.12%,发生了一定的回撤。之前两个交易日均跑赢沪深300。除此之外,未出现显著偏离长期统计特征的状况。
        本期模拟组合总体表现情况
        模拟组合的个股表现如表2  所示,总的来跟踪的模拟组合个股表现远优于整体市场个股表现,其中休闲服务、计算机、传媒、食品饮料和汽车行业表现较好,而国防军工、钢铁、银行、钢铁和非银金融等行业贡献较为欠佳。其中表现排名前5  家公司分别是:  万丰奥威  (77.87)、腾信股份(35.95)、维力医疗(31.09)、宋城演艺  (28.73)、美亚光电(  26.94);表现排名靠后的5  家公司分别是:精艺股份(-42.64)、国投电力  (-40.55)、南京中北  (-27.47)、天际股份  (-26.85)、泰禾集团  (-25.77)。
        国信金工-量化模型1  号策略量化绩效评价
        总的来说  国信金工-量化模型1  号策略获取超额收益较能力较为突出,时间序列的年化IR  值在2.8。
        

推荐给朋友:
我要上传
用户已上传 11,410,411 份投研文档
云文档管理
设为首页 加入收藏 联系我们 反馈建议 招贤纳士 合作加盟 免责声明
客服电话:400-806-1866     客服QQ:1223022    客服Email:hbzixun@126.com
Copyright@2002-2024 Hibor.com.cn 备案序号:冀ICP备18028519号-7   冀公网安备:13060202001081号
本网站用于投资学习与研究用途,如果您的文章和报告不愿意在我们平台展示,请联系我们,谢谢!

不良信息举报电话:400-806-1866 举报邮箱:hbzixun@126.com