一周回顾：上周仅三个交易日，上证50ETF窄幅震荡，从最高的2.25回落至2.19，日均成交量维持在13亿份，高于上周9亿份的水平。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        同时由于上海证券交易所出台的限制期权做空措施，成交量与持仓量均维持低位。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）  本期投资策略：汇总分析：目前来看，由于政策强力限制，参与期权市场与股指期货市场的投资者受到限制，较为复杂的gamma策略，delta对冲策略无法有效交易，只能通过方向性投机或者简单跨式、宽跨式策略进行交易。  从隐含波动率看，目前市场与海外市场表现一致，随行情大跌而隐含波动率走高，随上涨或震荡而走低。整体来说上周建议的卖出跨式策略获得成功。当然该策略中主要收益来源还是在theta的流逝，波动率下降的收益较少。  
        操作上，考虑到10月国庆长假，10月合约剩下的交易日不超过10个，theta收益可观，但是另一方面，考虑到theta值在交割前10个交易日左右衰减接近峰值，后期衰减有限，继续持有风险变大，建议投资者在下周择机获利了结。