国信金工-量化模型1  号选股模型历史绩效
        国信金工-量化模型1  号自2013  年在wind  组合管理公开跟踪以来，平均年化超额收益为16.44%，月度胜率为78.79%，季度胜率81.82%，年度胜率100%，超额收益最大回撤为-8.79%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        国信金工-量化模型1  号选股组合本周表现：跑输市场-3.10%
        本周（截止到2015  年9  月2  日）组合未获得超额收益。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）模拟组合绝对收益为-2.39%，沪深300  指数涨幅为0.7%。组合的超额收益为-3.10%，  有0  天跑赢标的指数。本周日胜率为0。每个交易日超额收益分别为：-1.38%、-1.46%、-0.27%。
        本期模拟组合总体收益为-23.74%，超额收益为4.44%
        截止到2015  年9  月2  日，模拟组合13  年4  月份底建仓至今交易时间内模拟组合涨幅为-23.74%，沪深300  指数涨为-28.18%，超额收益为4.44%。其中5月份模拟组合涨幅为4.91%，沪深300  指数涨为2.09%，超额收益为2.83%，5  月份表现非常强势。6  月份模拟组合涨幅为-4.15%，沪深300  指数涨为-7.24%，超额收益为3.09%。7  月份模拟组合涨幅为-12.84%，沪深300  指数涨为-14.08%，超额收益为1.24%。8  月份模拟组合涨幅为-12.84%，沪深300  指数涨为-14.08%，超额收益为1.24%。从该选股策略历史数据来看，模拟组合近期表现良好。过去6  周连续跑赢之后，本周三个交易日连续跑输-3.10%，发生了较为显著的回撤。除此之外，未出现显著偏离长期统计特征的状况。
        本期模拟组合总体表现情况
        模拟组合的个股表现如表2  所示，总的来跟踪的模拟组合个股表现远优于整体市场个股表现，其中信息服务、医药生物、信息设备、交运设备等行贡献的正收益较为明显，而采掘、建筑建材、有色金属、金融服务、综合等行业贡献较为欠佳。其中表现排名前5  家公司分别是:  和佳股份  (63.75)、神州泰岳(58.25)、百视通(49.14)、瑞康医药  (45.60)、光线传媒  (32.35);表现排名靠后的5  家公司分别是：通宝能源(  -22.98)、  中国铁建(  -20.04)  、亚太科技(-16.79)、长江证券(-16.68)、博元投资(  -15.60)。
        国信金工-量化模型1  号策略量化绩效评价
        总的来说  国信金工-量化模型1  号策略获取超额收益较能力较为突出，时间序列的年化IR  值在2.23。