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研究报告:致富证券-中国期权行情速览-150907

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-09-08 09:25:24
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 10 页 推荐评级:
研报大小: 309 KB 分享者: wu****h 我要报错
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【研究报告内容摘要】

今日观点:
        l 假期结束,成交量明显萎缩,期权合约持仓量整体增加。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今天共成交期权合约125,470张,较假期前缩水22.03%,其中认购合约72,311张,认沽合约53,159张,认沽认购比0.7351,与节前基本持平。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未平仓认购合约今日增加6,959张,未平仓认沽合约增加5,469张。目前未平仓认购合约共267,569张,未平仓认沽合约共143,177张。  l 权重股集体大跌,ETF50重挫逾-4%。今天权重股集体遭重挫,其中银行板块跌幅近-7%,ETF50收盘价为2.140,跌0.09,跌幅达-4.29%。今天认购合约受隐含波动率回升的影响,整体以上涨为主,平均涨幅为4.56%。而认沽合约随着隐含波动率的明显下跌,整体齐齐下跌,平均跌幅达-5.47%。
        l 认购合约隐含波动率明显回升,认沽合约隐含波动率止升回落,但整体仍处高位。今日认购合约平均隐含波动率为0.3948,认购合约隐含波动率止跌回升,较节前明显上扬,其中各行权月合约平均隐含波动率均较节前有了大幅提高;认沽合约平均隐含波动率0.7806,较节前明显回落,其中除十月合约隐含波动率较节前基本持平外,各行权月合约平均隐含波动率均较节前有所下降。认沽合约与认购合约隐含波动率差距节后有缩小的迹象。VIX指数略有下降,但整体仍维持高位。
        l 套利机会分析。今日不存在正向转换套利机会,滚动套利与反向转换套利机会相对较多。根据实时抓取数据,箱体套利最高年化收益44.64%,发生在下午2:59;反向转换套利最高年化收益142.28%,发生于上午9:32;滚动套利最高年化收益83.19%,发生于上午11:25。
        

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