今日观点:
成交量大幅增加,认沽认购比继续攀升,认沽虚值合约持仓量明显增多。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今天共成交期权合约224,038张,较昨日增加49.76%,其中认购合约123,307张,认沽合约100,731张,认沽认购比0.8169,继续攀升,虽然下午银行股护盘,ETF50小涨,市场情绪仍在恶化。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)未平仓认购合约今日增加1,275张,集中于九月、十月及十二月实值合约;未平仓认沽合约增加9,501张,主要集中于九月虚值合约。目前未平仓认购合约共252,693张,未平仓认沽合约共131,838张。
ETF50盘尾翻红,认沽合约齐齐上涨,认购合约整体下跌。今天大盘整体低迷,盘尾银行股护盘,ETF50收盘价为2.228,涨0.019,涨幅0.86%。目前基金份额148.78亿,较昨天缩水1.61%。今天认沽合约齐齐上涨,平均涨幅达8.58%,涨幅最大合约为10月1.95合约,上涨26.96%;认购合约整体下跌,平均跌幅为-9.68%,其中跌幅最大合约为9月2.70合约,下跌-41.18%.
认购合约隐含波动率继续下降,认沽合约隐含波动率继续明显攀升,认沽认购合约隐含波动率差距越拉越大。今日认购合约平均隐含波动率为0.2802,较昨日再度下降349.83bps,其中各行权月合约平均隐含波动率均出现下降;认沽合约平均隐含波动率0.8694,较昨日升高748.18bps,其中各行权月合约平均隐含波动率均向上明显升高。认沽合约与认购合约隐含波动率差距再创新高。VIX指数略有升高,市场预期较为悲观。
套利机会分析。今日不存在正向转换套利机会。根据实时抓取数据,箱体套利最高年化收益42.31%,发生在上午9:37;反向转换套利最高年化收益146.49%,发生于下午2:54;滚动套利最高年化收益62.62%,发生于上午11:25。