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研究报告:国投中谷期货-利率市场日报-150902

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-09-02 17:18:45
研报栏目: 期货研究 研报类型: (PDF) 研报作者:
研报出处: 国投中谷期货 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 876 KB 分享者: na****n 我要报错
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【研究报告内容摘要】

央行加强远期售汇管理机构需缴存20%准备金
        --在8月主动调整人民币兑美元汇率中间价以后,监管当局对汇市的管理受到业内广泛关注。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】据知情人士透露,8月31日央行以特急文件形式加强对远期售汇的宏观审慎管理,从10月15日起对开展代客远期售汇业务的金融机构收取外汇风险准备金,准备金率暂定为20%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)文件显示,央行将在上海总部设立金融机构外汇风险准备金专用账户,用于存放外汇风险准备金;在上海的金融机构和外资银行向上海总部营业部门提交申报表,其他地区则在所在地营业部门提交。央行方面要求,对于外汇风险准备金将按月考核,金融机构需要在每月15日之前将准备金划至专用账户,冻结期为一年,央行将在冻结期满当月将资金退划给金融机构。此外,对于外汇风险准备金的计算方法为上月远期售汇签约额乘以外汇风险准备金率,而利率暂定为零。
        周二央行公开市场零投放料节后降准将带来6500亿元流动性
        --交易员透露,周二(9月1日),央行公开市场进行1500亿元7天期逆回购操作,当日公开市场零投放。8月最后一个交易日,央行再次开展SLO(短期流动性调节工具)操作,向银行体系注入1400亿元短期流动性,期限6天,加权平均中标利率2.35%。当天银行间货币市场短端资金价格虽仍继续小幅上涨,但资金供需总体均衡,资金面实现平稳跨月。8月26日-31日的6天内,央行进行了三次SLO操作,合计投放流动性3400亿元。市场人士表示,短期资金价格反弹主要缘自假期等时点因素,预计假期过后降准实施,资金利率将逐渐回落。进一步看,央行维持流动性平稳充裕、引导货币市场利率下行的意图明确,资金面重回中性偏松格局是大概率事件。9月1日将有1500亿元公开市场逆回购和1400亿元SLO到期。假期过后,随着降准带来约6500亿元的资金释放,银行间市场流动性将得到显著改善。多家主流分析机构表示,鉴于央行维持流动性平稳充裕、引导货币市场利率下行的意图明确,未来资金面重回中性偏松格局、货币市场利率低位企稳将是大概率事件。
        央行:8月开展中期借贷便利操作共1100亿元
        --央行9月1日公布,2015年8月,为保持银行体系流动性合理充裕,结合金融机构流动性需求,人民银行对14家金融机构开展中期借贷便利操作共1100亿元,期限6个月,利率3.35%。8月末中期借贷便利余额4900亿元。中国人民银行在提供中期借贷便利的同时,引导金融机构加大对小微企业和“三农”等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度。此外,根据棚改贷款进度,2015年8月中国人民银行向国家开发银行提供抵押补充贷款604亿元,利率为2.85%,期末抵押补充贷款余额为9068亿元。同时,根据货币市场流动性总体情况,2015年8月中国人民银行未开展常备借贷便利操作(SLF),期末常备借贷便利余额为0
        

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