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研究报告:中投证券-仿真交易周报(09.3.9~3.13):3月合约临近到期-090316

股票名称: 股票代码: 分享时间:2009-03-16 20:47:41
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 朱幂
研报出处: 中投证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 215 KB 分享者: arc****ffy 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  报告摘要:
  A股主要市场指数上周下跌。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上证综指上周下跌2.93%,至周末收盘报2128点,沪深300指数上周下跌3.55%,至周末收盘报2205点。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)板块上看,仅仅只有保险板块(+5.03%)上涨,其余行业全部下跌,跌幅较大的是综合金融(-7.12%)、汽车及零部件(-5.5%)、食品饮料与烟草(-4.78%)、银行(-4.71%)等。
  仿真交易上周延续近强远弱格局,9月合约仍然是跌幅最大的合约。3月合约上周下跌3.36%至2155点,6月合约上周下跌3.34%至2252点,这两份合约跌幅基本与现货相当。上周4月合约小幅上涨0.23%至2225点,收报2225点,价格基本与6月合约持平,但仍然略低于6月合约的价格,若4月合约价格高于6月合约价格,一般来说则可以通过买入4月合约卖出6月合约来进行套利。4月合约由于此前出现了正基差,所以上周价格微涨基本使得正基差被消化到0附近。
  9月合约基差水平继续收窄,其余合约基差水平基本维持不变。截至上周末,3月基差为50.4点,4月合约基差水平为-19.6点,6月合约基差水平缩小为-46.6点,9月合约基差缩小为-205.6点,相比此前已经大幅回落。

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