宏观经济和政策动态:
周五,国家外管局:2015 年二季度,我国经常账户顺差4687 亿元人民币,资本和金融账户逆差4687亿元人民币。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2015 年上半年,我国经常账户顺差9326 亿元人民币,资本和金融账户逆差5786 亿元人民币。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)非储备性质金融账户逆差636 亿美元,储备资产增加131 亿美元。第一财经日报:新电改配套方案或近期出台,涉及售电市场改革细则,整套新电改配套方案大约有8 个。这些配套方案涉及了售电市场改革的详细内容。发改委:落实京津冀协同发展生态环保率先突破战略,推动印发《京津冀协同发展生态环境保护规划》。深入开展环境污染第三方治理试点。
货币市场运行:
周五,银行间质押式回购市场上,各期限品种加权回购利率互有涨跌:其中,隔夜品种上行2.75BP至1.5580%,7天期品种上行12.03BP至2.4154%,14天期品种下行7.55BP至2.5117%,21天期品种下行12.44BP至2.4400%。Shibor利率方面,3个月品种利率较上一交易日上行 1.00BP,报收于1.5600%;1年期品种利率较上一交易日上行 0.00BP,报收于2.4400%。互换定盘利率方面,3M_Shibor互换定盘利率为3.3144%,较上一交易日下行0.37BP,1年期互换定盘利率为2.4676%,较上一交易日上行0.97BP。
交易所资金方面,上证隔夜加权回购利率上行1.030 BP至1.0861%;7天加权回购利率上行2.650 BP至1.2909%。
现券市场成交:
周五,利率债交投活跃,上午1 年国债150018 招标,中标结果为2.16-2.21 2.92 倍。早盘买盘涌现收益继续快速下行,午后稍有反弹。短融收益率下行。本周最后一个交易日中票市场交投稍有收敛,买盘对期限较短的中票热情消退。今日企业债收益下行。具体看来,9.68Y 期15 国开10(150210.IB)tkn在3.875%附近;4.68Y 期15 国开08(150208.IB)tkn 在3.50%附近;9.67Y 期15 进出08(150308.IB)tkn在3.92%附近;244D 期15 忠旺SCP001(011599446.IB)tkn 在4.15%附近;3.88Y 期14 渝富MTN001(101456044.IB)tkn 在4.25%附近。
国债期货表现:
周五,五年期国债期货方面,TF1509收报97.140,收盘较前结算价上行0.093%;成交5053手,较上一交易日增加348手;持仓量为13898手,较上一交易日减少594手;TF1603收报99.380,收盘较前结算价上行0.081%;成交28手,较上一交易日减少32手;持仓量为1005手,较上一交易日增加3手;TF1512收报96.250,收盘较前结算价上行0.111%;成交930手,较上一交易日增加304手;持仓量为6804手,较上一交易日增加272手;十年期国债期货方面,T1509收报95.915,收盘较前结算价上行0.162%;成交2397手,较上一交易日增加448手;持仓量为14093手,较上一交易日减少738手;T1512收报96.250,收盘较前结算价上行0.099%;成交1499手,较上一交易日增加422手;持仓量为9806手,较上一交易日增加769手;T1603收报96.715,收盘较前结算价上行0.161%;成交314手,较上一交易日增加105手;持仓量为2052手,较上一交易日增加270手。