宏观金融篇
研究员:商祺(股指),李东凯(国债),徐沛东(贵金属)
股指:昨日IF总持仓创一个月新高,前20多头出现近期少见的加仓,净空比例降至10%的半个月低点,IC、IH净空比也下降。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】昨日股指精准冲高至10日均线回落,量能缩至5个月新低。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)盘中企稳后可等待上攻。
国债:央行公开市场净回笼50亿,但银行间7天质押式回购利率仍下降9bp,反映资金面非常宽裕。银行间1、3、5、7、10年期国债到期收益率分别为2.2073%、2.8867%、3.1646%、3.4599%、3.4600%,分别上升-4、0、-4、0、-1bp。期债尾盘多头活跃,建议多单持有,随交割期临近,择机移仓远月。
贵金属:【ETF持仓】SPDR黄金ETF上一交易日黄金持有量667.93(+0)吨,iShares白银ETF上一交易日白银持有量10146.24(+0)吨【上一交易日概况】 COMEX黄金主力报收1089(+0.46%)美元/盎司,COMEX白银主力报收14.625(+0.45%)美元/盎司。
【交易所库存】COMEX交易所上一交易日黄金库存235.44(+0.035)吨,白银库存5361.67(-31.99)吨。SGE黄金TD多付空,SGE白银TD多付空。
【贵金属操作建议】昨日行情不大,市场都在静待今日非农结果,目前尚无指向性预期。
有色建材篇
研究员:裴少华(基本金属),李东凯(玻璃)
基本金属:【LME金属库存】铜库存351600(+0.22%)吨,铝库存3404475(-0.28%)吨,锌库存429650(-0.28%)吨,铅库存212800(-1.07%)吨,镍库存458490(+0.12%)吨,锡库存6565(-1.43%)吨;
【行业动态】上海华迪实业有限公司在印尼投资镍铁项目一期工程预计2015年底投产,目前处于设备安装阶段,年生产能力6万吨镍铁。
【基本金属操作建议】在基本面弱势下,反弹仍显乏力,近期铜、锌抄底资金介入,持仓放大,即将进入9月,8月贸易商是否备货将决定接下来的反弹力度,预计反弹仍将弱势延续,但后期仍需基本面的配合,对反弹不可持过分乐观态度,注意风险控制,铜反弹最高可能至42000—44000之间,锌最高至16000—16500,镍最高至95000。
玻璃:昨日国内浮法玻璃市场小幅上行,沙河生产企业薄板价格普遍上调0.1元/平方米;华东市场成交尚可,滕州金晶昨日价格上调1元/重量箱;其他市场以稳为主。截至7月31日,浮法生产线库存3520万重箱,较上期减少11万重量箱,生产线库存同比增长7.71%,前值8.02%。武汉长利仓单533张不变。当前09合约升水武汉长利现货118元,贴水沙河安全现货62元;FG1601与FG1509合约价差-26,前值-25。建议91正套继续持有,期价反弹谨慎对待,若反弹至900附近尝试空远月。