投资要点        
        标的现货今日表现：今日华夏上证50ETF大幅上涨，收盘于2.540，较上个交易日大幅上涨2.50%，在最新的周报《大幅下行空间有限，窄幅震荡有望回归》中，我们指出市场继续下跌的动能相对有限，从今日成交量看并未出现大幅增长，所以依然维持短期震荡走势的判断。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】标的日内振幅达到3.04%，整体实际波动率为年化23.00%，其中隔夜波动率为6.41%，日内波动率为22.08%；    
        期权市场套利机会：今日主力认购认沽期权合约隐含波动率价差在日内呈现逐渐缩窄的走势，市场套利机会依然稀少。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）平价套利中未出现年化超过10%的正向套利机会，日内的反向套利持续时间约18分钟，涉及合约1612张，涉及套利资金904.27万元，预期的套利收益5.99万，最大年化收益12.96%。另外，套利年化收益超过10%的箱型套利机会持续时间约2分钟，套利涉及合约276张，涉及套利资金18万元，最高年化收益19.36%；    
        期权持仓成交情况：今日认购认沽合约成交量共98096张，与昨日相比成交量小幅增长6.64%。上市的142合约中有6个期权合约无成交量。所有合约对中成交量最大的合约对是50ETF购8月2.50和50ETF沽8月2.50，成交量分别为10781张和8641张，另外成交量最大的合约是50ETF购8月2.50(10000283.SH)，成交量达到10781。期权合约持仓量达到285821，其中近月合约的持仓占总持仓54.78%；    
        期权波动率解读：今日兴业认购认沽合约隐含波动率指数（兴业认购认沽VI）为36.74%，认购认沽VI差别较大，认购期权VI为30.41%，认沽期权VI为43.07%，认购期权整体的隐含波动率低于认沽期权整体隐含波动率。