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研究报告:光大期货-上证50ETF期权周报-150731

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-08-03 13:55:27
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 刘瑾瑶
研报出处: 光大期货 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 794 KB 分享者: elo****su 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  一、合约成交持仓情况  
        由于50ETF价格周一暴跌,期权市场当日出现了8月和12月的合约中空缺虚值期权合约,以及2016年3月的合约中空缺轻度实值、平值和虚值期权合约的情况。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】上一次出现该现象是在6月26日,当天50ETF暴跌7.98%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)周二,上交所根据上证50ETF期权交易规则加挂相应合约。  本周,期权成交量较上周有所改善。据统计,50ETF期权一周累计成交600859张,较上周增加105255张。其中认购期权共计成交340839张,认沽期权共计成交260020张。50ETF走弱提振认沽期权成交量,认沽认购比率(P/C比率)持续维持在近期的高位,周五收盘时为0.763。  持仓方面,截至周五收盘,上证50ETF期权持仓271866张,较上周增加57916张。
        其中认购期权持仓量为178599张,认沽期权持仓量为93267张。周五收盘时,成交量/持仓量比值为42.5%。  

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