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研究报告:致富证券-期权交易日报:国家救市,大蓝筹逆市上扬-150707

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-07-08 09:33:56
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 8 页 推荐评级:
研报大小: 280 KB 分享者: paj****12 我要报错
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【研究报告内容摘要】

      成交量微降,认沽认购比相对较低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日期权合约共交易112897张,较昨日下降4.51%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中认购合约交易72148张,认沽合约交易40749张。今日认沽认购比为0.5648,较昨日有所回升。未平仓认购合约本日减少了1451张;未平仓认沽合约本日增加了2431张。目前未平仓认购合约共207672张,未平仓认沽合约共72771张。  ?ETF50逆市上扬,认沽认购均以跌为主。今日银行板块与建筑板块分别上涨4.93%和0.13%,拉动ETF50上涨1.75%,ETF50收盘价2.790.当前基金份额217.76亿份,较昨日上升28.60%。认沽认购合约均以下跌为主,认购合约平均跌幅为-6.63%;认沽合约平均下跌-11.66%。七月、八月认购合约基本全部下跌,九月、十二月认购合约则半跌半涨:七、八、九、十二月认购合约平均涨跌幅分别为-20.88%、-3.25%、0.26%和-4.27%。认沽合约则全部下跌,七、八、九、十二月合约平均涨跌幅分别为-17.36%、-17.75%、-8.40%和-5.73%。
        期权合约隐含波动率仍相对较高  。今日认购合约平均隐含波动率为0.5970,认沽合约平均隐含波动率为0.5823.认沽认购当月、次月合约隐含波动率出现明显分化。认购当月合约隐含波动率明显小于次月合约,认沽当月合约隐含波动率明显大于次月合约。
        近期套利机会较多。今日正向转换套利最高年化收益达43.32%,发生于上午11:07;箱体套利最高年化收益为123.94%,发生于上午11:11;滚动套利最高年化收益为29.25%,发生于上午9:35。
        

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