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研究报告:招商证券-事件驱动周报2015年第26周:新版调研策略本周表现抗跌-150706

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-07-07 10:35:56
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 4 页 推荐评级:
研报大小: 356 KB 分享者: hot****uk 我要报错
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【研究报告内容摘要】

新版调研策略:
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为-15.86%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500  沪市ETF)本周收益率为-14.40%,85%的中证500  指数收益率为-16.27%,本周累计超额收益率为2.14%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013  年1  月以来的累计绝对收益为236.04%,年化绝对收益为52.07%,年化夏普比率为1.8592,绝对收益的最大回撤为-35.04%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500  沪市ETF)2013  年1  月以来相对85%的中证500  指数的累计超额收益为38.98%,年化超额收益为14.29%,年化信息比率为0.9095,超额收益的最大回撤为-9.24%。
        假设初始资金为1000  万,新版调研策略本周共买入1  只股票,累计买入金额274.09  万元。本周共卖出1  只股票,累计卖出金额274.09  万元。本周末共持有13  只股票,持仓市值3436.68  万元。本周末剩余资金0  元,总市值3436.68  万元,仓位100%,可用等效数量0。
        

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