一、基本面
1.6月底公布的USDA种植面积报告显示,2015年美豆播种面积将达到创纪录的8510万英亩,较去年提高2%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】收获面积为创纪录的8440万英亩,也比去年提高2%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)依照报告,肯塔基、明尼苏达、俄亥俄、宾夕法尼亚以及威斯康星洲的大豆播种面积将创下历史新高。然而,此次数据仅反映6月15日之前的种植意向,此后的连绵降雨导致播种延迟,预期后期下调的可能性非常大。
2.与此同时,USDA季度库存报告显示,截至6月1日美豆库存为6.25亿蒲式耳,较去年同期(4.05亿蒲)提高54%,但低于市场预估的6.74亿蒲。其中,农场大豆库存为2.46亿蒲,同比提高126%,农场外的大豆库存为3.79亿蒲,同比提高28%。3-5月份大豆用量为7.01亿蒲,同比提高19%。受季度库存报告利好影响隔夜CBOT美豆类齐飙升。国内连豆粕强势领涨,昨日以涨停板报收。
二、技术面分析
1.连棕榈1601合约:昨日开盘跟随性飙升,日内多数时间窄幅整固,盘终以长上影大阳线报收,悉数收复此前一个交易日失地。KDJ开口向上,急速走廓;威廉指标回归中性区间。短期强势恐难以持久。
2.连豆粕1601合约:昨日分时线冲高,日内多数时间封涨停板,强势站上多条均线支撑带。MACD红柱幅度左口,DIFF、DEA金叉开口向上,上穿零线;PSY指标显示市场情绪有所好转,短期或高位整固。
3.郑糖1601合约:昨日日K线在布林下轨上方偏强整理,MACD在0轴上方死叉绿柱继续缩小,有拐头迹象,KDJ指标金叉向上发散。短期上行空间或有所收窄。
三、交易策略
单边策略:
1.棕榈:风险偏好型投资者逢高放空,下看5010,20日均线止赢;2.豆粕:前多可持,回踩且站稳2700加仓,上看2800,5日均线止损;3.白糖:前多持有,上看40日均线,回踩5640注意止盈。
对冲策略:
连豆棕油1601合约价差连续两个交易日触底反弹,截至昨日报收728点,买豆卖棕套利单可持,上看782,676止损。