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研究报告:兴业证券-信心回复,反弹继续~兴业小明说期权-150630

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-07-01 10:52:13
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 于明明,任瞳
研报出处: 兴业证券 研报页数: 9 页 推荐评级:
研报大小: 860 KB 分享者: XC****G 我要报错
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【研究报告内容摘要】

          截至今天收盘,兴业期权择时指数为9分(满分为10分),今日的强势反拉加强了本来就较高的反弹预期,期权市场总体预期继续倾向于明日看涨,我们认为未来50ETF将有望在震荡中继续反弹。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】    从各分项因子来看,看涨预期强烈:    今日权重股护盘给力,蓝筹上涨幅度创今年新高,强力反冲7.16%,此波反弹行情能量十足,今天下午不少个股早早接近涨停,反弹力度或许只是部分释放。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)市场也基本预期反弹行情会持续,信心有所提振,CPR(认购认沽比)更是冲到了1.96的高位与之前的总体态势相比拉升非常巨大,加之CPVID(认购认沽波动价差)依然较高,投资者对认购期权追捧明显,多方情绪继续加强,VRP(方差风险溢价),SKEW(偏斜指数)依旧待在安全区域,明日大幅回调概率不高。  今日50ETF从浅绿转深红尽管最终下跌,爬坡幅度巨大,RV(已实现波动率)高达89.24%,VI(隐含波动率)依旧处在高位,达到63.67%,不过从时间区段来看,今日VI高开低走趋势很明显,后市依然大概率震荡行情,只是估计没有这两天这么夸张。  综合各个指标来看,持续多日的震荡行情或将持续,市场坚持看好的情绪占仍主导,蓝筹有望带领大家继续回爬。  标的资产今日表现:今日华夏上证50ETF大幅上涨,收盘于2.851,较上个交易日大幅上涨7.18%。日内振幅达到9.77%,整体实际波动率为年化89.24%,其中隔夜波动率为0.00%,日内波动率为89.24%。        

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