成交量大幅下挫,认沽认购比达近一个月来最低值。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日期权合约共交易131550张,较昨日减少了25.24%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)其中认购合约交易87455张,交易量最大的认购合约仍为7月2.75合约,共交易9624张;认沽合约交易44095张,交易量最大的认沽合约为7月2.65合约,交易量为5675。今日认沽认购比为0.5042,达近一个月最低值,经过连续暴跌,加上今日的大盘反转,市场情绪明显乐观。未平仓认购合约本日增加了14656张,集中于7月合约及12月深虚合约;未平仓认沽合约本日增加了1532张,其中7月2.55合约持仓增加2313张,其余认沽合约持仓量变动均不大。目前未平仓认购合约共173172张,未平仓认沽合约共57560张。
大盘上演惊天反转,ETF50收盘时涨幅超7%,认购全涨,认沽齐跌。今日大盘出现反转,ETF50先跌后涨,振幅达9.55%。ETF50收盘价为2.851,涨0.191,涨幅达7.18%,达近半年来单日最高涨幅。期权合约认购全涨,认沽齐跌。认购合约平均涨幅达25.10%,其中交易量最大的七月合约平均涨幅达25.71%,涨幅最大的是12月3.60认购合约,涨幅53.68%。认沽合约平均跌幅达-24.14%,其中交易量最大的七月合约平均跌幅达-36.50%,跌幅最大的是7月2.55合约,跌-64.27%。
期权合约隐含波动率整体走低,大盘企稳,VIX指数略降。今日期权合约隐含波动率整体走低:认购合约平均隐含波动率为0.6247,较昨日下降394.41bps;认沽合约平均隐含波动率为0.5504,较昨日下降402.95bps。隐含波动率整体处于较高水平,隐含波动率波动较大。随着ETF50的回升,VIX指数略有下降,从昨日收盘时的56.65,下降到今日收盘时的52.72。今日套利机会依然较多,其中正向转换套利与箱体套利出现的年化收益较高,收益最高的套利机会详见表6.