研究报告：兴业证券-ETF期权每日速递：标的大震力挽狂澜，期权成交再创新高-150604
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2015-06-05 16:33:02 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 任瞳，于明明 |
| 研报出处： 兴业证券 | 研报页数： 11 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 1,081 KB | 分享者： 小****S | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点
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标的资产今日表现：今日华夏上证50ETF 大幅上涨，收盘于3.259，较上个交易日大幅上涨2.13%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日标的震荡剧烈。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）日内振幅达到7.44%，整体实际波动率为年化71.16%，其中隔夜波动率为0.00%，日内波动率为71.16%。
平价套利机会：今日平价套利持续，即便只考虑最后一小时，年化收益率10%以上的套利机会也持续5.5 分钟，共涉及套利合约432 张，可容纳套利资金超过821.87 万元，预期套利收益下限超过5.30 万元，最高收益为15.43%。
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