宏观
纽约原油主力
合约创年内新
高
昨日受美联储鸽派讲话及美国工厂订单不及预期的影响,美元指数大幅下探,大宗商品略有企稳,美国纽交所7月原油期货价格上涨1.06美元或1.8%,收于每桶61.26美元,创今年主力合约的最高收盘价。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】具有投票权的美联储理事布雷纳德表示,美国第一季度的疲软经济数据使人对前景产生了怀疑,同时也不支持立即加息;美国4月工厂订单环比下降0.4%,为过去九个月内第八次下滑,差于预期的下降0.1%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)国际方面,昨日印度央行将回购利率从7.5%下调至7.25%,将逆回购利率从6.5%下调至6.25%,维持现金存款准备金率(CRR)在4%不变。今日关注欧央行议息会议及美国5月ADP就业人数。
宏观股指
股指期货(IF) 多单持有研发团队
昨日3组期指开盘后迅速跳水,其中IF、IH主力合约跌幅较大,而IC主力合约依然维持强势,之后3组期指全天维持震荡态势,走势较为平淡,尾盘有所拉升。受本周大量打新资金抽离市场的影响,IF与IH主力合约始终维持弱势,而中小盘股炒作热情仍然不减,中小板、创业板继续刷新历史新高,进而带动IC主力合约继续走强。周一的大涨使得IF、IH主力合约大幅升水现货指数,虽然现货指数偏强震荡,但期货主力合约则维持弱势,在一定程度上修复了高升水的结构。从资金面来看,本周虽然打新资金规模较大,但市场成交额仍维持在较高水平,强势特征明显,但在打新资金回笼之前,市场难以出现较大行情,料以震荡为主。操作上,建议多单持有。
国债(TF)
暂且观望,前期套利单继续持有
昨日国债期货高开高走,国债到期收益率曲线整体下行,银行间市场货币利率涨跌互现,但总体仍处低位。央行继续缺席公开市场操作,印证当前资金面相对宽松的局面。消息面上,央行推出大额存单,利率市场化进程再进一步,对理财产品及债券需求或将产生挤出效应。此外,央行回应将继续通过PSL支持棚改,该利率下调至3.1%对国债利率下行有一定引导作用。然而,目前地方债券陆续发行,且地方债务置换规模扩大令债期承压,考虑到多空因素交织且技术上多条均线呈空头排列,操作上建议暂且观望,前期多TF1509空TF1512套利单继续持有。
贵金属空单轻仓持有
昨日贵金属小幅收涨,上方承压10日均线。美国方面,昨日公布的数据好坏不一,4月工厂订单环比下降0.4%,差于预期的下降0.1%;4月房价环比上涨2.7%,与去年同期相比,4月房价涨幅达6.8%。美联储理事布雷纳德表示,美国第一季度的疲软经济数据使人对前景产生了怀疑,同时也不支持立即加息,受此影响,隔夜美元指数大跌1.55%,但对贵金属并未造成有效提振,建议空单轻仓持有。
金属
研发团队铜(CU) 空单继续持有
在希腊问题得以缓和的背景下,隔夜的美元指数大跌,金属市场得到提振,当日LME期铜收涨38.00美元至6040.50美元/吨。
整体而言,全球铜市处于供过于求的态势中,且中国市场对铜的消费整体疲软。技术图形显示,铜价不断刷新阶段性低点,建议空单继续持有。
螺纹钢(RB) 多单谨慎持有
昨日华东地区现货市场建筑钢材弱势观望,主导品牌、经销商报价多数维持昨日价格。由于阴雨天气的影响,整个上午成交略显乏力,实际成交价格仍有回调,沙钢厂提到2240元/吨,中天、永钢等厂提已低于2200元/吨下方。螺纹钢主力1510合约维持偏强震荡走势,期价突破均线压力,整体表现维稳,预计短期或维持偏多表现,关注反弹动力,多单谨慎持有。
热卷(HC) 观望为宜
近两日现货市场需求依然清淡,大户商家日出货量在1000吨左右。据了解,近期市场到货慢,与北方钢厂检修和排产不畅有一定关系。不过市场低库存对于钢价的支撑作用一再淡化,若需求持续疲软,则市场厂价格仍有下跌风险。热卷主力1510合约表现维稳,期价站上均线系统压力,整体表现维稳,预计短期上下空间有限,观望为宜。