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研究报告:方正中期期货-股指期货套利日报-150602

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-06-02 13:42:15
研报栏目: 股指期货 研报类型: (PDF) 研报作者: 相阳
研报出处: 方正中期期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 785 KB 分享者: fra****iu 我要报错
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【研究报告内容摘要】

要点:
        1、  本周三大股指期货和现货指数均大幅上涨,且期货强于现货较明显。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】止收盘,沪深300(IF1506)、上证50(IH1506)和中证500(IC1506)分别上涨7.4%、7.29%、8.87%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)三大股指均呈现大幅升水,给予非常有利的套利空间,行情波动较大,套利操作注意止损设置以免爆仓。
        2、  期现套利机会日间操作。截止收盘,IF1506、IF1507  和IF1509  合约分别升贴水143  点、140  点、169  点,现货指数大涨当月合约出现大概超百点较大幅度升水,排除停牌影响,仍有较大套利机会。跨期价差收盘收敛,短期等待机会。
        上证50  大幅上涨,存在正向套利机会。截止三点收盘,IH1506、IH1507  和IH1509合约升贴水分别为89  点、85  点、121  点。周内升水幅度曾一度超100  点,套利机会明显,介入的套利资金待良机平仓即可获利。
        中证500  贴水大幅增加。截止三点收盘,IC1506、IC1507  和IC1509  合约贴水较大收敛,分别为升贴水448  点、441  点、542  点。中证500  贴水常态化被打破,当前升水幅度较大,建议介入正向套利机会。跨期套利可考虑空近月合约、多远月合约的操作。
        

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