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研究报告:招商证券-新闻联播情绪指标的构建和运用:新闻联播带你飞-150531

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-06-02 08:03:26
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 11 页 推荐评级:
研报大小: 1,050 KB 分享者: xia****79 我要报错
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【研究报告内容摘要】

历史总是惊人的相似,我们通过测算每天新闻联播出现的热词在历史上出现时,未来大盘的表现来构建新闻联播情绪指标,对以此对市场进行择时判断。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        新闻联播是一个典型的小数据,从去年到今年,我们越来越感受到新闻联播中蕴含了不少投资机会,也经常听人说:“跟着新闻联播炒股有肉吃”。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        新闻联播每天晚上20  点左右会在其官网披露每日新闻联播节目的全部内容,官方会披露每篇文章的热词,我们只需要对其披露的热词进行简单的抓取分析和分类整理。
        历史总是惊人的相似,我们希望判断,每天新闻联播出现的热词在历史上出现时,未来大盘的表现。
        对于每日新闻联播的第i  个热词,只要该热词不是首次出现,我们把在该日之前出现同样的热词时,下一个交易日沪深300  指数的表现定义为P,并计算Ranki=mean(Pi)。每日新闻联播情绪指标S=mean(Ranki)。
        由于新闻联播情绪指标波动剧烈,我们使用新闻联播情绪指标30  日均线对沪深300  指数择时:新闻联播情绪指标30  日均线从高点回落1.0,指标看空;新闻联播情绪指标30  日均线从低点回升0.5,指标看多。
        我们在信号发出后下个交易日开盘时开仓,开仓后,某日收盘时亏损5%以上即止损。截止2015/05/31,模型大赚5  次,小赚4  次  ,持平5  次,小亏4次,大亏(止损)4  次。
        

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