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研究报告:招商证券-文本挖掘周报2015年第21周:新闻联播指标维持看多,调研策略持续强劲-150531

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-06-02 07:56:43
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 504 KB 分享者: my****y 我要报错
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【研究报告内容摘要】

新闻联播情绪指标:
        今日,新闻联播情绪指标30  日均线53.01,距离情绪指标30  日均线低点53.01的幅度只有0.00,尚未达到翻多条件。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
        自2015-05-27  情绪指标发出看多信号以来,沪深300  指数从2015-05-28  开盘的5174.10  点到今日收盘的4840.83  点的涨跌幅为-6.44%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)因开仓后沪深300指数累计跌幅超过5%,模型已触发止损。
        新版调研策略:
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为6.04%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500  沪市ETF)本周收益率为6.28%,85%的中证500  指数收益率为1.68%,本周累计超额收益率为4.68%。
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013  年1  月以来的累计绝对收益为364.21%,年化绝对收益为66.68%,年化夏普比率为2.6435,绝对收益的最大回撤为-14.96%。新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500  沪市ETF)2013  年1  月以来相对85%的中证500  指数的累计超额收益为45.44%,年化超额收益为16.69%,年化信息比率为1.0683,超额收益的最大回撤为-8.82%。
        假设初始资金为1000  万,新版调研策略本周共买入1  只股票,累计买入金额428.23  万元。本周共卖出2  只股票,累计卖出金额806.72  万元。本周末共持有16  只股票,持仓市值4368.99  万元。本周末剩余资金378.49  万元,总市值4747.48万元,仓位92.03%,可用等效数量1.00。
        

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