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研究报告:东吴期货-华夏上证50ETF期权日报-150506

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-05-08 14:02:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 万崧,宋彬彬,王凌
研报出处: 东吴期货 研报页数: 7 页 推荐评级:
研报大小: 1,153 KB 分享者: lif****ei 我要报错
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【研究报告内容摘要】

  行情摘要:  
        【行情分析】昨日50ETF价格大幅震荡走低。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】早盘平开后窄幅震荡,临近午盘震荡走低,午盘持续震荡走低,临近尾盘低位企稳,以长阴线报收。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)技术上,50ETF价格昨日跌穿20日均线,尾盘收于20日均线附近。另外,今日多只新股上市,资金估计比较紧张。期权投资者方面对近期价格比较谨慎。预计大方向上50ETF近日价格震荡整固走势可能性较大,提醒投资者注意控制风险。  交易策略:  
        【期权单边交易策略】期权的交易基于波动率和对标的资产的方向判断上做出:  
        一级投资者:始终可以通过备兑交易来降低买标的资产的成本,而通过卖出认购期权来锁定一个止盈。考虑到目前50ETF震荡整固概率较大,建议卖出一个5月认购期权@K=3.2来降低买入ETF成本。参见图九;  二级投资者:鉴于近日50ETF将震荡整固,建议在可以轻仓逢低买入5月认购期权@K=3.1。提醒投资者做好风控,止赢设在  ,止损设在回撤10%;  
        三级投资者:基于50ETF将震荡整固,三级投资者可以轻仓逢高卖出5月浅度虚值认沽期权@K=3.0,同样注意动态平仓,止盈止损设在  。  【期权组合交易策略】基于期权隐含波动率和50ETF将震荡偏强的行情判断,采取牛市价差策略,吃到小幅反弹利润。  牛市价差:买入5月认购期权@K=2.9,卖出5月认购期权@K=3.2。  

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