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研究报告:招商证券-文本挖掘周报2015年第17周:新闻联播指标维持看多,随时做好看空准备-150503

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-05-05 09:30:31
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 495 KB 分享者: li****e 我要报错
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【研究报告内容摘要】

新闻联播情绪指标:
        今日,新闻联播情绪指标30  日均线52.97,距离情绪指标30  日均线高点53.87的幅度只有0.91,尚未达到翻空条件。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】新闻联播情绪指标维持看多,但需随时做好看空准备。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        自2015-03-27  情绪指标发出看多信号以来,沪深300  指数从2015-03-30  开盘的3999.02  点到今日收盘的4749.89  点的涨跌幅为18.78%。
        新版调研策略:
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)本周收益率为-0.40%,新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500  沪市ETF)本周收益率为-0.10%,85%的中证500  指数收益率为0.52%,本周累计超额收益率为-0.62%。
        新版调研进攻组合(100%新版调研策略)2013  年1  月以来的累计绝对收益为259.67%,年化绝对收益为57.79%,年化夏普比率为2.3714,绝对收益的最大回撤为-14.96%。新版调研防守组合(50%新版调研策略+50%中证500  沪市ETF)2013  年1  月以来相对85%的中证500  指数的累计超额收益为33.73%,年化超额收益为13.60%,年化信息比率为0.8885,超额收益的最大回撤为-9.24%。
        假设初始资金为1000  万,新版调研策略本周共买入2  只股票,累计买入金额740.26  万元。本周共卖出3  只股票,累计卖出金额376.08  万元。本周末共持有13  只股票,持仓市值3678.34  万元。本周末剩余资金0  元,总市值3678.34  万元,仓位100%,可用等效数量0。
        

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