研究报告：兴业证券-50ETF期权每日速递：认购期权隐含波动率高开低走，实值期权价值高估值得关注-150407
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2015-04-08 15:27:57 |
| 研报栏目： 期权研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 任瞳，于明明 |
| 研报出处： 兴业证券 | 研报页数： 8 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 929 KB | 分享者： xmj****wb | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
投资要点
标的资产今日表现：今日华夏上证 50ETF大幅上涨，收盘于 2.842，较上交易日上涨2.49%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】日内震荡上升，振幅为2.49%。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
期权市场今日表现：认购期权普遍上涨，当日最高涨幅为29.97%，4 月到期认购合约平均涨幅超过20%，所有期限合约均出现不同程度上涨，与我们上周的预期相同远月认购期权的隐含波动率出现不同程度下跌；认沽期权合约则普遍下跌，最大涨幅达72.22%，4 月到期认沽合约平均跌幅接近40%。从认购认沽交易比例CPR 看，CPR 从昨日1.03 变动至1.06，可以看出投资者对未来短期的看涨情绪较平稳。
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