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研究报告:招商证券-事件驱动周报:中小板创业板调研策略本周走势强劲-150405

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-07 16:38:13
研报栏目: 金融工程 研报类型: (PDF) 研报作者: 夏潇阳
研报出处: 招商证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 362 KB 分享者: ya****p 我要报错
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【研究报告内容摘要】

本周各策略表现:
        中小板创业板调研策略本周收益率为10.51%,中小板指数收益率为7.60%,本周累计超额收益率为2.75%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】2012  年7  月以来的累计超额收益为68.63%,年化超额收益为19.99%,年化信息比率为1.4974,超额收益的最大回撤为-13.25%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)
        本周各策略交易情况:
        假设初始资金为1000  万,中小板创业板调研策略本周共买入7  只股票,累计买入金额569.48  万元。本周共卖出6  只股票,累计卖出金额700.88  万元。本周末共持有40  只股票,持仓市值3245.08  万元。本周末剩余资金131.40  万元,总市值3376.48  万元,仓位96.11%,可用等效数量0.00。
        风险提示:
        事件驱动选股策略并不适用于所有的市场环境,在极端市场环境下超额收益可能存在较大回撤风险。
        

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