研究报告：中信期货-量化策略报告（量化策略跟踪月报）：量化交易策略跟踪月报-150403
| 股票名称： | 股票代码： | 分享时间：2015-04-07 11:59:57 |
| 研报栏目： 期货研究 | 研报类型：  (PDF) | 研报作者： 齐放，朱吾癸，林岱 |
| 研报出处： 中信期货 | 研报页数： 5 页 | 推荐评级： 无 |
| 研报大小： 635 KB | 分享者： don****10 | 我要报错 |
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【研究报告内容摘要】
简介
2015 年3 月份，大盘在月初震荡小幅回撤，但在IPO 冻结资金释放后，进入持续上涨阶段。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】
短线量化反转模型3 月收益12%，和大盘基本持平，但走势和大盘不一致，基本符合该模型特点。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）
基本面量化Bagging 模型3 月收益23%，收益曲线稳定，表现突出。
3 月份高频模型一手的模拟收益分别为22 万（短线优化）和19 万（长线优化），表现较稳定，但没有特别突出的交易日。
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