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研究报告:信达期货-ETF期权早报-150401

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-02 14:39:06
研报栏目: 期权研究 研报类型: (PDF) 研报作者: 周欣炜
研报出处: 信达期货 研报页数: 1 页 推荐评级:
研报大小: 568 KB 分享者: don****g02 我要报错
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【研究报告内容摘要】

        周三上证50ETF一路走高,收于2.753元,涨1.70%。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】随着50ETF大幅上涨,认购期权合约集体上涨,4月虚值认购期权涨幅超过40%。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)认沽合约集体下跌,多个4月到期认沽期权价值几乎归零。周三期权成交量明显放大,共成交25811张,认购期权成交14278张,认沽期权成交11533张。期权持仓量变化不大,总持仓61310张,其中认购期权持仓量35112张,认沽期权持仓量26198张。
        自2015年4月1日起,50ETF期权的持仓限额有所增加,单个投资者最大权利仓持仓限额从20张提高到最多200张,总持仓限额为权利持仓限额的2倍,单日买入开仓限额为权利仓持仓限额的5倍。此外,50ETF期权投资者准入条件相应有所放开,预计50ETF期权成交活跃度将大幅增加,可能会出现多种套利机会值得大家关注。推荐关注期权盘中平价套利、凸性套利等无风险套利机会。
        
        

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