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研究报告:致富证券-期权交易日报:交易量回升,三月平稳谢幕-150331

股票名称: 股票代码: 分享时间:2015-04-01 09:20:50
研报栏目: 港美研究 研报类型: (DOCX) 研报作者: 王辰晨
研报出处: 致富证券 研报页数: 6 页 推荐评级:
研报大小: 235 KB 分享者: Mic****ong 我要报错
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【研究报告内容摘要】

今日观点:
        昨日,上交所发布放开持仓限额通知,今日交易量明显回升。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】今日成交总量为23918张,较昨日增加65.65%,其中认购期权12468张,认沽期权11450张,认沽认购比为0.9184,较昨日又有所提升,市场情绪已由先前的明显看涨转变为多空情绪相当。http://www.hibor.com.cn(慧博投研资讯)今日期权持仓量也明显增加,共增加4574张,其中认购合约持仓增长主要集中在四月虚值合约,而认沽期权各合约持仓量增长相对比较平均。现在认购合约总持仓量为31864张,认沽合约总持仓量为24546张。
        ETF50震荡下行,期权合约波动大。今日大盘高开低走,ETF50收盘价为2.707,上涨0.03(1.2%)。认沽合约整体上涨,认购合约整体与ETF50走势一致。合约价格波动性仍较大。四月认沽合约波动性最大的为行权价2.20的期权,收盘时涨幅为100%,盘中更是达到120%。而认购合约虽在收盘时整体跌幅较小,但由于早盘上涨较多  ,日内整体波动仍相对较大。
        期权合约隐含波动率整体上浮,今日基本无套利机会。期权合约隐含波动率整体小幅上涨,近月期权合约隐含波动率整体较高。今日基本无收益尚可的套利机会。
        注意大盘回调风险,做好避险措施。无论是从认沽认购比还是隐含波动率看来,现阶段市场情绪已发生了转变。虽然中长期大盘仍较乐观,但需要提醒投资者,注意短期的市场回调风险。
        

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